安德鲁Fodor
Leona Hughes金融学教授
神气活现的215
教育
- 2008年，佛罗里达州立大学金融学博士
- B.A.，数学，首都大学，2004
- B.A.，《newbb电子平台》，首都大学，2004
专业经验
- 2013年至今，美国newbb电子平台副教授、教授
- 2008-2013年，newbb电子平台助理教授
研究兴趣
- 资产定价
- 行为金融学
- 公司治理
- 股票和期权市场的连通性
选定的出版物
- Fodor,.伯格斯马，K.， Csapi, V.Diavatopoulos, D. 给我钱:期权货币性集中度和未来股票收益, 期货市场杂志, 即将到来的.
- Fodor,.， Bergsma, K, Tayal, J. (2019). 期权交易后开盘钟和盘中股票回报的可预测性, 财务管理, 即将到来的.
- Fodor,.迪莱尔，J.Diavatopoulos, D.克里格，K. (2017). 期权价格的锚定与概率加权. 期货市场学报，37(6)，614-638.
- Fodor,.斯托，D.斯托，J. (2017). 期权隐含股利预测股利削减:来自金融危机的证据. 金融学报，44(5)，755-779.
- Fodor,.Gokkaya, S. (2014). 隐含波动率与SEO的浮动成本. 金融学报，47 (4):888 - 891.
- Fodor,.蒋博士.多兰，J. (2013). 隐含波动率价差和期权收益. 资产定价研究，2008 - 03.
- Fodor,.克里格，K.纽约州马克(Mauck.史蒂文森，G. (2013)预测极端收益和投资组合管理的启示. 金融研究，36(4)，471-492.
- Fodor,.J . Diavatopoulos.马里兰州多兰市.彼得森，S。. (2012). 股票和期权收益的收益公告前隐含偏度和峰度的信息含量变化. 银行业杂志 & 金融，36(3)，786-802.
- Fodor,.斯托，D. 斯托，J. (2011). 传统到罗斯IRA转换的重新描述选项的评估和战略使用. 金融学报，69(5)，61-75.
- Fodor,.多兰，J.克里格，K. (2010). 期权市场效率和分析师建议. 财务会计学报，37(5)，56 -59.